鲜花( 2253) 鸡蛋( 32)
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发表于 2011-3-1 01:01
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花了些时间看了一下DBA,它和我上面所说的商品期货ETF主要有以下不同:
. z t1 s$ {; j# X3 F& f- D) w1,2009年10月,DBA覆盖的商品从6种增加到11种,包括:corn, soybeans, sugar, Chicago wheat and Kansas City wheat以及feeder cattle, live cattle, lean hogs, cocoa, coffee and cotton。5 G/ x* {. D, k; Z
, M k7 }; ?$ G6 V5 {2,使用长期期货合约,并且是1年甚至更长时间才转入下一合约。4 R' g9 g- j& I! m, T* G' a
' t2 _& B* G* q B' \" U商品的多样性和长期合约增加了基金的灵活性,可以在有利的情况下才进行转合约,比如:在玉米丰收的月份(11月到下年的9月),价格相对便宜的时候转约。通过这样可以减少期货远期升水的负面影响。7 |4 S# P4 s+ E( E0 F
& ^! Z. w6 P# e4 m
由于它是持有1年甚至更长期的合约,去年4月份你买的时候,可能当时的农产品价格还未上涨,购入的合约不存在升水。但到了今年要转合约的时候,情况就完全不同了。
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: `! U4 c- f- d1 @8 `$ ?" x; Rgood luck! |
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